Rsi Trading System Meta

Den 2-åriga RSI-strategin utvecklats av Larry Connors. En strategi för medelåtervändning är utformad för att köpa eller sälja värdepapper efter en korrigeringsperiod. Strategin är ganska enkel. Connors föreslår att man köper möjligheter när 2-års RSI rör sig under 10, vilket är Betraktas djupt överlämnad Omvänt kan handlare leta efter sällskapsmöjligheter när 2-års RSI rör sig över 90 Detta är en ganska aggressiv kortsiktig strategi som är utformad för att delta i en pågående trend. Det är inte utformat för att identifiera stora toppar eller bottnar. Innan man tittar på detaljerna, notera att denna artikel är utformad för att utbilda kartläggare om möjliga strategier. Vi presenterar inte en fristående handelsstrategi som kan användas direkt ur lådan. Istället är den här artikeln avsedd att förbättra strategins utveckling och förfining. Det finns fyra steg till denna strategi och nivåer baseras på slutkurser. Först identifiera den stora trenden med ett långsiktigt glidande medel. Connors förespråkar 200-dagars rörelse en Verage Den långsiktiga trenden är uppe när en säkerhet ligger över sin 200-dagars SMA och nere när en säkerhet ligger under sina 200-dagars SMA-handlare bör leta efter köpmöjligheter när de över 200-dagars SMA-och säljmöjligheterna är lägre än nedan 200-dagars SMA. Sekund, välj en RSI-nivå för att identifiera köp - eller försäljningsmöjligheter inom den större trenden Connors testade RSI-nivåer mellan 0 och 10 för att köpa och mellan 90 och 100 för att sälja Connors fann att avkastningen var högre när man köpte på en RSI-dip under 5 än på ett RSI-dip under 10 Med andra ord dämpade den lägre RSI, desto högre avkastning på efterföljande långa positioner. För korta positioner var avkastningen högre när försäljningen var kort, med en RSI-ökning över 95 än vid en ökning Över 90 Med andra ord, desto mer kortsiktigt överköpte säkerheten, desto större blir den efterföljande avkastningen på en kort position. Det tredje steget innebär den faktiska köp - eller säljkortordningen och tidpunkten för placeringen. Chartister kan antingen titta på marknaden nära den Nära och etablera en position strax före slutet eller etablera en position på nästa öppning Det finns fördelar och nackdelar för båda sätten Connors förespråkar den förutgående inställningen Köpa strax före det närmaste sättet handlarna är nöjda med nästa öppna, Vilket kan vara med ett mellanrum. Självklart kan detta klyfta förbättra den nya positionen eller omedelbart förringa en negativ prisförflyttning. Vänta på det öppna ger handlare större flexibilitet och kan förbättra ingångsnivån. Det fjärde steget är att ställa utgångspunkten I sitt exempel Med hjälp av SP 500, förespråkar Connors att flytta långa positioner på ett drag över 5-dagars SMA och korta positioner på ett drag under 5-dagars SMA. Det här är tydligt en kortsiktig handelsstrategi som kommer att producera snabba utgångar. Chartister bör också överväga en trailing stop eller att använda den paraboliska SAR Ibland tar en stark trend håller och efterföljande stopp kommer att försäkra att en position förblir så länge trenden sträcker sig. Var är stoppet Connors förespråkar inte att använda stopp Ja, du läser rätt I sin kvantitativa testning, som inneburit hundratusentals affärer, fann Connors att slutar att faktiskt skada prestationen när det gäller aktier och aktieindex. Även om marknaden faktiskt har en uppåtgående drift, kan inte slutanvändning resultera i outsized förluster och stora drawdowns Det är ett riskabelt förslag, men återigen är handel ett riskabelt spel. Chartists måste bestämma sig själva. Exempel på exempel. Diagrammet nedan visar Dow Industrials SPDR DIA med 200-dagars SMA röd, 5-årig SMA-rosa Och 2-årig RSI En bullish signal uppträder när DIA ligger över 200-dagars SMA och RSI 2 flyttas till 5 eller lägre. En baisse-signal uppträder när DIA ligger under 200-dagars SMA och RSI 2 går till 95 eller högre. Det fanns sju Signaler över denna 12-månadersperiod, fyra haussecken och tre baisse av de fyra hausseursignalerna, flyttade DIA högre tre av fyra gånger, vilket betyder att dessa kunde ha varit lönsamma Av de tre baisse signalerna flyttade DIA lägre en gång 5 DIA flyttade över 200-da Y SMA efter bearish signals i oktober En gång över 200-dagars SMA, flyttade 2-periodens RSI inte till 5 eller lägre för att producera en annan köpsignal. Såvitt som en vinst eller förlust skulle det bero på de nivåer som användes för stoppet - lossning och vinstdämpning. Det andra exemplet visar Apple AAPL-handel över sin 200-dagars SMA under större delen av tidsramen. Det fanns minst tio köpsignaler under den här perioden. Det hade varit svårt att förhindra förluster under de första fem, eftersom AAPL zigzagged lägre Från slutet av februari till mitten av juni 2011 De andra fem signalerna gick mycket bättre när AAPL zigzagged högre från augusti till januari. Tittar på det här diagrammet är det klart att många av dessa signaler var tidiga. Med andra ord flyttade Apple till nya nedgångar efter det första köpet Signal och sedan återhämtas. Som med alla handelsstrategier är det viktigt att studera signalerna och leta efter sätt att förbättra resultaten. Nyckeln är att undvika kurvanpassning, vilket minskar oddsen för framgång i framtiden. Som noterat ovan har RSI 2 strategi kan Var tidigt eftersom de befintliga rörelserna ofta fortsätter efter signalen. Säkerheten kan fortsätta högre efter att RSI 2 surges över 95 eller lägre efter att RSI 2 har sjunkit under 5. För att avhjälpa denna situation bör kartläggare leta efter någon form av ledtråd som priserna faktiskt har omvänd efter att RSI 2 drabbats av extremt. Det kan innebära ljusstakeanalys, intradagskartmönster, andra momentumoscillatorer eller till och med tweaks till RSI 2.RSI 2-stigningar över 95 eftersom priserna går upp. Att etablera en kort position medan priserna går upp kan vara farliga Chartists kan filtrera den här signalen genom att vänta på att RSI 2 ska flytta sig tillbaka under sin mittlinje 50 Likaså när en säkerhet handlar över dess 200-dagars SMA och RSI 2 rör sig under 5, kan kartörer filtrera denna signal genom att vänta på att RSI 2 flyttar över 50 skulle signalera att priserna verkligen har gjort någon form av kortvarig tur. Ovanstående diagram visar Google med RSI 2-signaler filtrerade med ett kors på mittlinjen 50. Det var goda signaler och dåliga signaler Observera att försäljningssignalen från oktober inte trätt i kraft eftersom GOOG var över 200-dagars SMA vid den tidpunkt då RSI flyttade under 50. Notera också att luckor kan orsaka kaos på handel. I mitten av juli, mitten av oktober och mitten av januari inträffade luckor under RSI 2-strategin ger handlare chansen att delta i en pågående trend Connors säger att handlare bör köpa återköp, inte breakouts Omvänt bör handlare sälja översulta studsar, inte stödja raster. Denna strategi passar med hans filosofi. Även om Connors tester visar att slutar skada prestanda skulle det vara försiktigt för handlare att utveckla en exit - och stoppstrategi för något handelssystem. Handlare kan avsluta långsiktiga när förhållanden blir överköpta eller sätta ett stopp. Likaså kan handlare avbryta shorts när förhållanden blir överlämnade. Tänk på att Denna artikel är utformad som en utgångspunkt för handelssystemutveckling Använd dessa idéer för att öka din handelsstil, riskbelöningspreferenser och personlig ju dips Klicka här för ett diagram över SP 500 med RSI 2.Below är kod för Advanced Scan Workbench som Extra medlemmar kan kopiera och klistra in. RSI 2 Köp Signal. Hi allt detta är min andra dag på forumet så jag trodde att jag skulle Bidra till systemavsnittet Jag har en passion för systemdesign och jag är ivrig efter att lära mig så mycket jag kan och det är enligt min mening ett bra sätt att göra det. Jag har tillbringat många timmar att designa och testa kortfristiga handelsstrategier och min upplevelse har visat att det är svårt att säga att det är en tillräckligt stor kant som kommer att övervinna våra värsta fiender, och det är svårt att säga att minst Persistance betalar, men idag delar jag med dig en metod som har stor potential. Systemen Grundprincipen är att leta efter överköpta och överdrivna marknader och ange sedan med en unik inmatningsteknik, en teknik som går emot våra naturliga tendenser, men en som är väldigt kraftfull. Jag först kom över det här konceptet för en tid sedan genom Larry Connors Larry och hans lag utför liten med omfattande forskning på ett antal indikatorer och fann RSI att ge en av de bästa kanterna. Vridningen var emellertid att de använde en 2-årig RSI istället för den standard 14-tiden som rekommenderades av Welles Wilder, utvecklarens resultat visade att 98 Och 2, som överköptes och överlämnades, var de optimala installationsområdena för 2-tiden RSI. Jag har utarbetat ett antal framgångsrika strategier kring detta koncept, en som jag kommer att dela med dig idag. Detta system är ett långt system och använder slut Av dagsdata för alla beräkningar För att starta kommer vi att filtrera alla aktier genom att handla över dem över 200ma. Detta ökar systemets prestation och kommer hålla oss borta från aktier som är långsiktiga nedåtgående tendenser. Nästa kommer vi leta efter aktier med ett RSI-värde på 2 år under 2 Vad de flesta gör med överlåtna förhållanden, ser ut att gå in på styrka genom att köpa en 2-dagars breakout eller en kombination av det, men vi är bättre än de flesta, och så kommer vi se till att komma in på följande dag på ännu svagare Ness Ja, ytterligare svaghet Vi lägger order på marknaden för att köpa våra setup-aktier om de sjunker med 3 från dagens närmorgon. Om orderen inte fylls väntar vi på en annan inställning. Utgångsstrategin är när vi är i handel, mycket Enkel utgång på stängt när det närmar sig över 5 period MA i slutet Det är det och det fungerar. Systemets logik är ljud Vi letar efter överlämnade villkor och ta det vidare genom att köpa med rabatt från en mindre panik sälja av En gång i vi ser ut att gå ut på premie i styrka, prefrably till någon som fylls med girighet Eftersom våra order strider mot trenden är slippa inte ett stort problem som det är med breakout trading. I har tagit alla testresultat. Systemen var testad på S P500-beståndsdelarna med ett konstant kapital på 100 000 dvs ingen vinstförbättring, 0 1 provision, aktierna var 10 gånger räknade och finansieringsavgifterna för hävstången vid 8 Risken för varje handel är 1, beräknad på 5 av ingångspriset Detta skulle vara Mycket lik vad du kan göra med eget kapital CFD Jag är väldigt intresserad av kommentarer, förbättringar, idéer mm Låt mig veta vad du tycker. Joined Apr 2006.Nice en Jag har precis börjat titta på den mycket korta RSI som ett verktyg med lovande Resultat Har du testat modeller för jonglekspositionsstorlek på detta för att se hur det hanterar mer aggressiv storlek Jag är också lite nyfiken på vad en MonteCarlo-simuering skulle se ut mot detta. Jag har inte dammat av min Tradesim för tiden, så jag är lite rostig Vilken portföljmodell använde du här. Jag är intresserad av att beräkna ett systemkvalitetsnummer för denna genomsnittliga förväntadhet x sqrt av antal affärer dividerat med stdavvikelsen för R-multiplar Om du skickade mig en export av affärer, skulle jag gärna göra det It. Interesting också kontrasten i varaktigheten av vinnare kontra förlorare Vinnande affärer förlorar handel 3 84 dagar 12 74 dagar Kan vara värt att göra några MAE MFE analys och testa en tid sluta i samband med din risk stop. Har du provat detta på någon JSE lager av någon chans. Tack för att du delade. Senast redigerad av BigDrew 16 maj 2008 klockan 3 29 Reason typo. Joined Apr 2008. Tack för svaret Innan jag börjar måste jag äga upp till ett mindre skolpojkefel i min testning istället för att refrencing gårdagarna nära är större än det är 200MA, jag refrenceded det idag Det här är uppenbarligen felaktigt eftersom vi bara vet om det är sant efter handelssessionen, inte under Korrigering av det felfria utförandet något, så jag ändrade inmatningskriterierna från en 3 droppe Till en 3 5 droppe och inkluderade följande inmatningsfilter Om dagens öppning är större än gårdagarna, stäng då och gå in på 3 5 under gårdagens stängning, annars om dagens öppet är mindre än eller lika med gårdagens slut, gå in på 3 5 under dagens öppet Alla prestandaparametrarna förbättras bortsett från drawdown Antal handlar minskar från 1236 till 973 Alla resultat och egenkapitalkurva bifogas under ändrade poster. Jag använde riskmodellen för testning Alla poster är positionerade utanför 5 av de Försök priset, så om jag köpte på 100 skulle risken vara 5 och det skulle delas in i 1 av eget kapital för att få positionsstorleken Eftersom jag justerade eget kapitalet 10 gånger om vi skulle handla CFD s förstärks din risk med 10, så Om en fullständig förlust tas är du faktiskt borttappad 10 av ditt konto och inte 1 På grund av detta bryter systemet ner runt 2 riskmärket Vissa människor skulle förlora handeln vid 0 5, halvera drawdown men också vinst beror helt och hållet på dig och din riskprofil. Jag sprang systemet genom 5000 Monte Carlo-simuleringar. Resultaten är stabila med minimal varians upplevd över hela linjen. Jag har bifogat dem under Monte Carlo. Jag antar att du också använder metastock, om du gör det här är tradesimformeln så att du Kan leka om dig själv. EntryTrigger Ref RSI C, 2 2 OCH C Flytta C, 200, S, -1 OCH L Om O Ref C, -1, Ref C, -1, 0 0 965 EntryPrice Om O Ref C, -1 , Ref C, -1, O 0 965 ExitTrigger C Mov C, 5, S ExitPrice C InitialStop entryprice 0 95.ExtFml ExtFml, RSI Bounce, LONG, EntryTrigger, EntryPrice, InitialStop, ExitTrigger, ExitPrice, START. Systemkvalitetsnummer jag har hört av tidigare, jag stämmer med att rättas, men jag är säker på att Van Tharp använder det jag inte visste hur det beräknades, så jag har redan lärt mig något nytt, tack Om du inte tänker att jag skulle vilja köra genom beräkningen med dig, var snäll och korrigera om jag är fel. Jag antar genomsnittlig förväntad lönsam lönsamhet. 0 7451 9673 33 - 0 2549 9749 59 4722 42 eller 0 7451 1 - 0 2549 1 0078 0 4881 per enhet. R-multipel dist är kopplad, och mina beräkningar visar att stdev är 1 210829.för systemkvalitet 0 4881 sqrt 973 1 21 12 57.Ok så att något är definitley fel här får jag en mer realistisk siffra om jag delar upp av stdev av avkastning och inte r-multipel För att få r-multiläge dist Jag delar upp alla avkastningar med 5, detta normaliserar förluster Och vinster i åtgärder av R-multiplar Är det rätt Utan intresse om jag använder stdev av retruns SQ-numret är 2 51, mer realistiskt Jag har bifogat handelsdatabasen med mina beräkningar under R-multiplar, ta en titt och låt mig vet vad du tycker. Senast gillar jag din idé att inkludera en tidsstopp. Varje handel som hålls över 13 barer är en förlust, och majoriteten av vinnarna förekommer inom 7 barer. Bara 14 vinnare förekommer efter 7 barer så jag valde det som den optimala lösningen Testning med en tidstopp på nära håll på den 7: e baren förbättrar inte prestanda, jag testade från 3 bar upp till 10 och ingen förbättring sågs Om du tänker på det för en sekund är det meningsfullt, utgångspunktens karaktär kräver att handeln kommer att utträda på styrka iec 5ma, så även om andelen är en förlust när du lämnar dig kommer du att bli spännande På en dag som återhämtar några av dina förluster. Det verkar som att göra ett bättre jobb än en tidsbestämd utgång som skulle kunna bli uppladdad på en neddag. Är det så bra. För MAE och MFE ser jag om jag kan komma med några lösningar. Jag har handlat en variation av detta system på JSE Top 40 i ett år med bra framgång. Jag har nu slutat att handla JSE och koncentrerar mina ansträngningar på de amerikanska och Europen utbytena, mer likviditet, bättre sprider etc. Om du vill att jag ska e - maila handelsdatabasen eller något annat låt mig veta Se fram emot att höra dina tankar. Ursprungligen postat av Suthers. Allt detta är min andra dag på forumet så jag tänkte att jag skulle bidra till systemavsnittet Jag har en passion för systemdesign och Jag är ivrig att lära mig så mycket som möjligt och det här är enligt min mening ett gr Äta sätt att göra det. Jag har spenderat många timmar på att designa och testa kortsiktiga handelsstrategier och min upplevelse har visat att det är svårt att säga minst att Persistens betalar, att hitta en tillräckligt stor kant som kommer att övervinna våra värsta fiender, Men idag delar jag med dig en metod som har stor potential. Systemets grundläggande förutsättning är att leta efter överköpta och överdrivna marknader och ange sedan med en unik inmatningsteknik, en teknik som går emot våra naturliga tendenser, men en som är Mycket kraftfull Jag först kom över det här konceptet för en tid sedan genom Larry Connors Larry och hans team utförde omfattande forskning på ett antal indikatorer och fann att RSI gav en av de bästa kanterna. Vridningen var emellertid att de använde en 2-period RSI istället för den standard 14-tiden som rekommenderades av Welles Wilder, visade utvecklarens resultat att 98 och 2, som överköptes och överlämnades, var de optimala installationsområdena för 2-tiden RSI jag har utformat en antal framgångsrika strategier kring det här konceptet, det ena som jag kommer att dela med dig idag. Detta system är ett långt enda system och använder slutdatumsdata för alla beräkningar För att starta kommer vi att filtrera alla bestånd genom att handla över dem över 200ma Detta ökar systemet Performace och kommer hålla oss borta från aktier som är långsiktiga nedåtgående trender. Nästa kommer vi att leta efter aktier med ett RSI-värde under 2 år. 2 Vad de flesta gör med överlåtna förhållanden, ser ut att gå in på styrka genom att köpa en 2 dagars breakout eller en kombination av det men vi är bättre än de flesta och så kommer vi se till att komma in på följande dag med ännu mer svaghet Ja, ytterligare svaghet Vi lägger order på marknaden för att köpa våra setup-aktier om de sjunker med 3 från dagens Stäng morgon Om beställningarna inte är fyllda väntar vi på en annan inställning. Avslutningsstrategin är en gång när vi är i handeln, och det är väldigt enkelt att avsluta när stängningen är korsad över 5 period MA i slutet. Det är det och det fungerar . Systemlogiken är ljud Vi letar efter överlåtna villkor och ta det vidare genom att köpa till rabatterat pris från en mindre panik sälja. En gång in ser vi ut att gå ut på premie i styrka, prefrably till någon fylld av girighet. Eftersom våra order strider mot trendglidningen Är inte ett stort problem som det är med breakout trading. I har tagit alla testresultat Systemen testades på S P500-beståndsdelarna med ett konstant kapital på 100 000 dvs ingen sammanslagning av vinst, 0 1 provision, aktierna var 10 gånger inriktade och Finansieringsavgifterna för hävstångseffekten på 8 Risken för varje handel är 1, beräknad på 5 av ingångspriset. Detta skulle vara mycket lik vad du kan göra med eget kapital CFD Jag är mycket intresserad av kommentarer, förbättringar, idéer mm Låt mig veta vad du tror. Jag är lite förvirrad med dina utträdesvillkor och skulle välkomna lite förtydligande. Systemet är ett LONG-system men du väntar tills det är nära korsat över 5MA Stäng innan du avslutar säkert Det här skulle klassificeras som en vinststopp Om jag har förstått det här, hur hanterar du risken i handeln? Hur vet du när du ska gå ur en förlorad position. Handeln kan fortsätta att falla och som sådan kan inte stängningen stiga över 5MA ganska länge men med dina nuvarande regler kommer handeln fortfarande att vara öppen. Tack på förhand. En fin är en skatt för att göra något fel En skatt är en bra för att göra någonting rätt. Återföring av kapital ska alltid vara viktigare än Return on Capital. Ursprungligen inskickad av Chorlton. Jag är förvirrad med dina exitkriterier och skulle välkomna lite förtydligande . Systemet är ett LONG-system men du väntar tills det är nära korsat över 5MA. Stäng innan du avslutar. Det här skulle klassificeras som en vinststopp. Om jag har förstått det här, hur hanterar du risken i handeln? du vet när du ska gå ur en förlorad position. Handeln kan fortsätta att falla och som sådan kunde inte stängningen stiga över 5MA under en tid men med dina nuvarande regler skulle handeln fortfarande vara öppen. Tack på förhand. Du har förstått systemreglerna korrekt och din oro är giltig. Att testa systemet med en stoppförlust försämrar performace betydligt, så jag valde att kontrollera risken genom min positionsstorlek istället. Hur jag gör det är att basera min riskgräns på Den värsta förlusten upplevde historiskt I det här fallet skulle du titta på runt -30-marken Eftersom jag använder 5 av ingångspriset för att positionera mig själv om den förlusten upplevdes i verklig handel på en 1-riskbas med hävstång skulle du förlora 60 av din konto 30 5 6 och antar växling av 10 CFD s, multiplicera med 10 -60 Detta skulle vara en sällsynt upplevelse, men en som är möjlig Om du inte är bekväm att ta den typen av risk så är allt du behöver göra att ändra din positionsstorlek Som ett exempel om du bestämde dig för att begränsa din värsta förlust till 20 av kapitalet så riskerar du 0 33 på varje handel i stället för 1 30 5 6 och 6 0 33 2 och på grund av hävstång 2 10 20 I ett nötskal kommer du att basera Din risk för den värsta förlusten i tidigare prestationer De allra flesta av dina förluster kommer att ligga långt under 30 och därmed långt under 20 av eget kapital. Min resonemang för denna mehtod är enkel Du köper en extremley överlåtna andel och så oddsen starkt gynnar en eller Två upp dagar, vilket skulle vara tillräckligt att säga gnal en exit Även en snabb titt på MAE s av branschen och den slutliga vinsten eller förlusten är mycket avslöjande De flesta affärer har MAE s mycket lägre än den slutliga redovisade vinsten eller förlusten Som ett exempel minskade en handel med 25 och slutade sedan med en 6 vinst, om du hade anställd en stoppförlust skulle du ha garanterat en förlust utan risk för vinst. Detta händer om och om igen med de flesta branscher som går högre än de värsta droppen under handeln. Jag kan inte hantera spännande affärer på ett stopp förlusten bryter bara för att se att den går skjuten upp nästa dag. Om det fortfarande stör dig så kan du inkludera en 15 dagars stopp, 99 5 av affärerna i databasen avslutas vid 15 dagar eller mindre. Det finns många alternativ, en annan skulle vara att förkorta 5ma till en 2ma, vilket bara kräver en nära över gårdagarna och säkerställa snabbare utlopp men mindre vinst Allting är en kompromiss i systemdesign och allt beror på dig. Senast har all forskning jag gjort med kortsiktiga system gemensamt Egenskapen slutar lossa S försämringssystem performance Jag har inget emot dem och förstår alla sina fördelar men gång på gång har de visat sig hämma resultat Det beror verkligen på dig, jag föredrar att handla utan stopp men det kanske inte är bekvämt för dig. Hur hjälper och tack för ditt inlägg. Senast redigerad av Suthers 25 maj 2008 klockan 17 09 Reason Power failure. Originally Upplagt av dcraig1.I försökte ta en titt på det här med min egen screener-programvara och kunde inte hitta några bestånd som matchar Jag tror att det finns två olika sätt att beräkna RSI flytande runt - den klassiska Wilder-metoden och en senare metod En snabb Google kom med denna referens. Jag använder den ursprungliga Wilder-metoden. Jag skulle vara intresserad att veta vilken metod Metastock använder. Metastock använder originalet Vildare metod Jag skapade indikatorn själv och jämförde den med bullit i RSI-indikatorn för att dubbelkontrollera och de aline perfekt Upp och ner dagar är smooothed med wilders smooothing och den normala RSI beräkning Utförs sedan Jag har inkluderat metastockkoden för RSI jag skapade för att jämföra nedan. Jag är inte säker på varför du har ett problem Data kan vara ett problem men inte i den utsträckning att inga branscher stämmer försök igen och om du fortfarande är Jag har problem med att jag hjälper dig att räkna ut det. Frågan om överlevnadsperspektiv kan uppenbarligen vara ett problem tack för att du har tagit upp det. Att testa ett system på nuvarande indexkomponenter, som SP500, skulle inte inkludera de bestånd som avnoteras osv Jag är inte säker på var du skulle få en databas som innehåller alla listade och avregistrerade SP500-beståndsdelar, men testa systemet på den typen av databas skulle vara det bästa fallet. För att komma runt om det här problemet kunde du testa systemet utan testdata I Tog friheten att göra det och har bifogat resultaten De data jag använde är från SP MidCap 400 indexkomponenter Systemet var inte utformat på någon av dessa lager så testet är signifikant Resultaten sjunker lite men innehåller fortfarande en noggrannhet Över 70 med ungefär samma lönsamhet Detta bör bidra till att öka förtroendet för systemet och är statistiskt signifikant. Tack för posten. Relativ styrka Index RSI. Relative Strength Index RSI. Developed J Welles Wilder, Relative Strength Index RSI är en momentumoscillator Som mäter hastigheten och förändringen av prisrörelserna RSI svänger mellan noll och 100 Traditionellt och enligt Wilder anses RSI överköpt när den är över 70 och överförs när under 30 Signaler kan också genereras genom att leta efter skillnader, svängningar och mittlinjeövergångar RSI Kan också användas för att identifiera den allmänna trenden. RSI är en extremt populär momentumindikator som har presenterats i ett antal artiklar, intervjuer och böcker genom årens lopp. Speciellt innehåller Constance Browns bok, Technical Analysis for Trading Professional, den konceptet tjurmarknad och björnmarknadsintervall för RSI Andrew Cardwell, Browns RSI-mentor, introducerade positiv och negativ avslöjande Rsals för RSI Dessutom har Cardwell vridit begreppet avvikelse bokstavligen och figurativt på huvudet. Wilder presenterar RSI i sin 1978-bok, Nya koncept inom tekniska handelssystem. Den här boken innehåller även Parabolic SAR, Average True Range och Directional Movement Koncept ADX Trots att den utvecklats före datorns ålder har Wilder s-indikatorer stått tidstest och förblir extremt populär. För att förenkla beräkningsförklaringen har RSI brutits ner i sina grundläggande komponenter. RS-genomsnittlig vinst och genomsnittligt förlust Denna RSI-beräkning är baserad På 14 perioder, vilket är den standard som Wilder föreslår i sin bok. Förlusterna uttrycks som positiva värden, inte negativa värden. De allra första beräkningarna för genomsnittsvinst och genomsnittlig förlust är enkla 14 periodmedelvärden. Första genomsnittliga vinst Summan av vinster i det förflutna 14 perioder 14. Första genomsnittliga förlust Summan av förluster under de senaste 14 perioderna 14. Den andra och följande beräkningarna baseras på tidigare medelvärden och curr ent gain gain. Average Gain tidigare Average Gain x 13 current Gain 14.Average Loss föregående genomsnittligt förlust x 13 nuvarande förlust 14.Taking det tidigare värdet plus är nuvärdet en utjämningsteknik som liknar den som används i exponentiell glidande medelberäkning Detta betyder också att RSI-värden blir mer exakta när beräkningsperioden sträcker sig SharpCharts använder minst 250 datapunkter före startdatumet för ett diagram förutsatt att mycket data finns vid beräkning av dess RSI-värden. För att exakt replikera våra RSI-nummer måste en formel ha minst 250 datapunkter. Wilder s formel normaliserar RS och gör det till en oscillator som fluktuerar mellan noll och 100 Faktum är att en plot av RS ser ut exakt samma som en plot av RSI Normaliseringssteget gör det lättare att identifiera extremiteter eftersom RSI är intervallbunden RSI är 0 när medelvärdet är lika med noll Om du antar en RSI-värde på 14 år betyder ett noll-RSI-värde att priserna flyttade ner alla 14 perioder. Det fanns inga vinster för att mäta RSI är 100 när Genomsnittlig förlust är lika med noll Det innebär att priserna flyttas högre alla 14 perioder. Det fanns inga förluster att mäta. Här är ett Excel-kalkylblad som visar starten på en RSI-beräkning i åtgärd. Notering Utjämningsprocessen påverkar RSI-värdena. RS-värdena släpas efter den första beräkningen Genomsnittlig förlust motsvarar summan av förlusterna dividerat med 14 för den första beräkningen Efterföljande beräkningar multiplicerar det förinställda värdet med 13, lägg till det senaste värdet och dividerar sedan sammanlagt med 14 Detta skapar en utjämningspåverkan Samma gäller för genomsnittlig vinst På grund av detta utjämning kan RSI-värdena skilja sig beroende på totalberäkningsperioden. 250 perioder tillåter mer utjämning än 30 perioder och detta kommer att påverka något. RSI-värden går tillbaka 250 dagar när det är möjligt. Om genomsnittligt förlust motsvarar noll uppstår en skillnad med nollfall för RS och RSI är inställt på 100 per definition På liknande sätt är RSI lika med 0 när medelvärdet är lika med noll. Standardutkristningsperioden för RSI är 14, men detta kan sänkas till increas e-känslighet eller upphöjd för att minska känsligheten 10-dagars RSI är mer sannolikt att nå överköpta eller överlämnade nivåer än 20-dagars RSI. Återkallsparametrarna beror också på en säkerhetsvolatilitet 14-dagars RSI för internet-återförsäljare. Amazon AMZN är mer benägna att överköpt eller överlämnas än 14-dagars RSI för Duke Energy DUK, ett verktyg. RSI anses vara överköpt när det är över 70 år och överlämnas när under 30 Dessa traditionella nivåer kan också anpassas för att bättre passa säkerhets - eller analytiska krav. Öka överköpta till 80 eller sänka Överlåtas till 20 kommer att minska antalet överköpta överlämnade avläsningar Korttidshandlare använder ibland 2-åriga RSI för att leta efter överköpta avläsningar över 80 och överlämnade värden under 20.Wilder anser att RSI överköptes över 70 och överlämnas under 30 Diagram 3 visar McDonalds med 14 - dag RSI Detta diagram innehåller dagliga staplar i grått med en 1-dagars SMA i rosa för att markera slutkurs eftersom RSI bygger på slutkurs. Arbeta från vänster till höger, stoc k blev överlåtna i slutet av juli och hittade stöd runt 44 1 Observera att botten utvecklats efter överlämnad läsning Börsen inte botten så snart den överlämnade läsningen uppstod Bottoming kan vara en process Från överlämnade nivåer flyttade RSI över 70 i mitten av september till Överköptes Trots denna överköpta läsning avtog inte beståndet Istället försvann beståndet i några veckor och fortsatte sedan. Tre ytterligare överköpta avläsningar inträffade innan beståndet äntligen uppnådde den 2 december. Momentumoscillatorn kan överköps överlåtas och förbli så i en stark Up down trend De första tre överköpta avläsningarna förskuggade konsolideringar Den fjärde sammanföll med en betydande topp RSI, sedan flyttade från överköpt till översoldet i januari. Den slutliga botten sammanföll inte med den ursprungliga översullade läsningen när beståndet slutligen bottnade några veckor senare runt 46 3. Liksom många momentumoscillatorer fungerar överköpta och överlämnade mätningar för RSI bäst när priserna flyttar sidewa ys inom ett område Diagram 4 visar MEMC Electronics WFR-handel mellan 13 5 och 21 från april till september 2009 Aktien toppade strax efter att RSI nådde 70 och botten strax efter att beståndet nådde 30. Enligt Wilder signalerar skillnader en potentiell omkastningspunkt eftersom riktning momentum bekräftar inte pris En bullish divergens uppstår när den underliggande säkerheten gör en lägre låg och RSI bildar en högre låg RSI bekräftar inte den lägre låga och detta visar förstärkningsmomentet En bearish divergensbild när säkerhetsen registrerar en högre hög och RSI bildar en lägre höga RSI bekräftar inte den nya höga och detta visar försvagningsmomentet. Diagram 5 visar Ebay EBAY med en baisse divergens i augusti-oktober. Aktien flyttade till nya höjder i september-oktober, men RSI bildade lägre höjder för baisse-divergensen. Den efterföljande nedbrytningen i mitten av oktober bekräftade försvagning momentum. En bullish divergens bildad i januari-mars. Den haussea divergensen som bildas med Ebay flyttar till nya lågor in March and RSI holding above its prior low RSI reflected less downside momentum during the February-March decline The mid March breakout confirmed improving momentum Divergences tend to be more robust when they form after an overbought or oversold reading. Before getting too excited about divergences as great trading signals, it must be noted that divergences are misleading in a strong trend A strong uptrend can show numerous bearish divergences before a top actually materializes Conversely, bullish divergences can appear in a strong downtrend - and yet the downtrend continues Chart 6 shows the S P 500 ETF SPY with three bearish divergences and a continuing uptrend These bearish divergences may have warned of a short-term pullback, but there was clearly no major trend reversal. Failure Swings. Wilder also considered failure swings as strong indications of an impending reversal Failure swings are independent of price action In other words, failure swings focus solely on RSI for signals a nd ignore the concept of divergences A bullish failure swing forms when RSI moves below 30 oversold , bounces above 30, pulls back, holds above 30 and then breaks its prior high It is basically a move to oversold levels and then a higher low above oversold levels Chart 7 shows Research in Motion RIMM with 10-day RSI forming a bullish failure swing. A bearish failure swing forms when RSI moves above 70, pulls back, bounces, fails to exceed 70 and then breaks its prior low It is basically a move to overbought levels and then a lower high below overbought levels Chart 8 shows Texas Instruments TXN with a bearish failure swing in May-June 2008.In Technical Analysis for the Trading Professional, Constance Brown suggests that oscillators do not travel between 0 and 100 This also happens to be the name of the first chapter Brown identifies a bull market range and a bear market for RSI RSI tends to fluctuate between 40 and 90 in a bull market uptrend with the 40-50 zones acting as support These ranges may vary depending on RSI parameters, strength of trend and volatility of the underlying security Chart 9 shows 14-week RSI for SPY during the bull market from 2003 until 2007 RSI surged above 70 in late 2003 and then moved into its bull market range 40-90 There was one overshoot below 40 in July 2004, but RSI held the 40-50 zone at least five times from January 2005 until October 2007 green arrows In fact, notice that pullbacks to this zone provided low risk entry points to participate in the uptrend. On the flip side, RSI tends to fluctuate between 10 and 60 in a bear market downtrend with the 50-60 zone acting as resistance Chart 10 shows 14-day RSI for the US Dollar Index USD during its 2009 downtrend RSI moved to 30 in March to signal the start of a bear range The 40-50 zone subsequently marked resistance until a breakout in December. Positive-Negative Reversals. Andrew Cardwell developed positive and negative reversals for RSI, which are the opposite of bearish and bullish d ivergences Cardwell s books are out of print, but he does offer seminars detailing these methods Constance Brown credits Andrew Cardwell for her RSI enlightenment Before discussing the reversal technique, it should be noted that Cardwell s interpretation of divergences differs from Wilder Cardwell considered bearish divergences as bull market phenomenon In other words, bearish divergences are more likely to form in uptrends Similarly, bullish divergences are considered bear market phenomenon indicative of a downtrend. A positive reversal forms when RSI forges a lower low and the security forms a higher low This lower low is not at oversold levels, but usually somewhere between 30 and 50 Chart 11 shows MMM with a positive reversal forming in June 2009 MMM broke resistance a few weeks later and RSI moved above 70 Despite weaker momentum with a lower low in RSI, MMM held above its prior low and showed underlying strength In essence, price action overruled momentum. A negative reversal is th e opposite of a positive reversal RSI forms a higher high, but the security forms a lower high Again, the higher high is usually just below overbought levels in the 50-70 area Chart 12 shows Starbucks SBUX forming a lower high as RSI forms a higher high Even though RSI forged a new high and momentum was strong, the price action failed to confirm as lower high formed This negative reversal foreshadowed the big support break in late June and sharp decline. RSI is a versatile momentum oscillator that has stood the test of time Despite changes in volatility and the markets over the years, RSI remains as relevant now as it was in Wilder s days While Wilder s original interpretations are useful to understanding the indicator, the work of Brown and Cardwell takes RSI interpretation to a new level Adjusting to this level takes some rethinking on the part of the traditionally schooled chartists Wilder considers overbought conditions ripe for a reversal, but overbought can also be a sign of stren gth Bearish divergences still produce some good sell signals, but chartists must be careful in strong trends when bearish divergences are actually normal Even though the concept of positive and negative reversals may seem to undermine Wilder s interpretation, the logic makes sense and Wilder would hardly dismiss the value of putting more emphasis on price action Positive and negative reversals put price action of the underlying security first and the indicator second, which is the way it should be Bearish and bullish divergences place the indicator first and price action second By putting more emphasis on price action, the concept of positive and negative reversals challenges our thinking towards momentum oscillators. Using with SharpCharts. RSI is available as an indicator for SharpCharts Once selected, users can place the indicator above, below or behind the underlying price plot Placing RSI directly on top of the price plot accentuates the movements relative to price action of the und erlying security Users can apply advanced options to smooth the indicator with a moving average or add a horizontal line to mark overbought or oversold levels. Suggested Scans. RSI Oversold in Uptrend This scan reveals stocks that are in an uptrend with oversold RSI First, stocks must be above their 200-day moving average to be in an overall uptrend Second, RSI must cross below 30 to become oversold. RSI Overbought in Downtrend This scan reveals stocks that are in a downtrend with overbought RSI turning down First, stocks must be below their 200-day moving average to be in an overall downtrend Second, RSI must cross above 70 to become overbought. Further Study. Constance Brown s book takes RSI to a new level with bull market and bear market ranges, positive and negative reversals, and projections based on RSI Some methods of Andrew Cardwell, her RSI mentor, are also explained and refined in the book. Technical Analysis for the Trading Professional Constance Brown.