N Period Glidande Medelvärde Exempel

Flyttande medelvärde. Detta exempel lär dig hur man beräknar det glidande medlet av en tidsserie i Excel. Ett glidande medel används för att släpa ut oregelbundenheter toppar och dalar för att enkelt kunna känna igen trenderna. 1 Först, låt oss ta en titt på vår tidsserie.2 På Datafliken klickar du på Data Analysis. Note kan inte hitta knappen Data Analysis Klicka här för att ladda till verktyget Add-in Analysis ToolPak.3 Välj Flytta genomsnitt och klicka på OK.4 Klicka på rutan Inmatningsområde och välj intervallet B2 M2. 5 Klicka i rutan Intervall och skriv 6.6 Klicka i rutan Utmatningsområde och välj cell B3.8 Skriv ett diagram över dessa värden. Planering eftersom vi anger intervallet till 6 är det rörliga genomsnittet genomsnittet för de föregående 5 datapunkterna och Den aktuella datapunkten Som ett resultat utjämnas toppar och dalar Grafen visar en ökande trend Excel kan inte beräkna det glidande medlet för de första 5 datapunkterna eftersom det inte finns tillräckligt med tidigare datapunkter.9 Upprepa steg 2 till 8 för intervall 2 Och intervall 4.Konklusion Den la rger intervallet desto mer topparna och dalarna utjämnas. Ju mindre intervallet desto närmare de rörliga medelvärdena ligger till de faktiska datapunkterna. Vågande medelvärden Vad är de. Bland de mest populära tekniska indikatorerna används glidande medelvärden för att mäta riktning av den aktuella trenden Varje typ av rörligt medelvärde som vanligtvis skrivs i denna handledning som MA är ett matematiskt resultat som beräknas genom att medelvärdet av ett antal tidigare datapunkter beräknas. När det bestämts blir det resulterande genomsnittet plottat på ett diagram för att tillåta handlare att titta på utjämnade data istället för att fokusera på de dagliga prisfluktuationerna som är inneboende på alla finansiella marknader. Den enklaste formen av ett glidande medel, lämpligt känt som ett enkelt glidande medelvärde SMA, beräknas genom att man tar det aritmetiska medelvärdet av ett given uppsättning värden Till exempel för att beräkna ett grundläggande 10 dagars glidande medelvärde skulle du lägga till slutkurserna från de senaste 10 dagarna och sedan dela resultatet med 10 i figur 1, su m av priserna för de senaste 10 dagarna 110 är dividerat med antalet dagar 10 för att komma fram till 10-dagars genomsnittet Om en näringsidkare vill se ett 50-dagars medel istället kommer samma typ av beräkning att göras, men det skulle inkludera priserna under de senaste 50 dagarna Det resulterande genomsnittet under 11 tar hänsyn till de senaste 10 datapunkterna för att ge handlare en uppfattning om hur en tillgång är prissatt relativt de senaste 10 dagarna. Kanske undrar du varför tekniska aktörer ringer detta verktyg är ett glidande medelvärde och inte bara ett vanligt medel Svaret är att när nya värden blir tillgängliga måste de äldsta datapunkterna släppas från uppsättningen och nya datapunkter måste komma in för att ersätta dem. Således flyttar datasatsen ständigt till redogöra för nya data när den blir tillgänglig. Denna beräkningsmetod säkerställer att endast den aktuella informationen redovisas. I figur 2 flyttas den röda rutan som representerar de senaste 10 datapunkterna till den höger och sista v alue av 15 släpps från beräkningen Eftersom det relativt lilla värdet på 5 ersätter högvärdet på 15, skulle du förvänta dig att se genomsnittet av datasatsen minskar vilket det gör, i det här fallet från 11 till 10. Vad rör sig om Medelvärden Look Like När värdena för MA har beräknats, plottas de på ett diagram och kopplas sedan till för att skapa en rörlig genomsnittslinje. Dessa kurvor är vanliga på diagrammen för tekniska handlare, men hur de används kan variera drastiskt mer på detta senare Som du kan se i Figur 3 är det möjligt att lägga till mer än ett glidande medelvärde till ett diagram genom att justera antalet tidsperioder som används vid beräkningen. Dessa kurvor kan verka distraherande eller förvirrande först, men du kommer att bli vana till dem som tiden går Den röda linjen är helt enkelt genomsnittspriset under de senaste 50 dagarna, medan den blå linjen är genomsnittspriset under de senaste 100 dagarna. Nu när du förstår vad ett rörligt medelvärde är och hur det ser ut, vi ll introducera en olika typer av rörligt medelvärde och undersöka hur det skiljer sig från det tidigare nämnda enkla rörliga genomsnittet. Det enkla glidande medlet är extremt populärt bland handlare, men liksom alla tekniska indikatorer har det kritiker. Många individer hävdar att användbarheten av SMA är begränsad eftersom varje punkt i dataserien är densamma, oavsett var den inträffar i sekvensen. Kritiker hävdar att de senaste uppgifterna är mer signifikanta än de äldre data och borde få större inverkan på slutresultatet. Till följd av denna kritik, handlare började lägga större vikt vid de senaste uppgifterna, vilket sedan dess lett till uppfinningen av olika typer av nya medelvärden, varav den mest populära är det exponentiella glidande genomsnittet EMA. För vidare läsning, se Grunderna för viktade rörliga medelvärden och vad är skillnaden mellan en SMA och en EMA. Exponential Moving Average Det exponentiella rörliga genomsnittet är en typ av rörligt medelvärde som ger större vikt till de senaste priserna i ett försök att göra det mer mottagligt för ny information Att lära sig den något komplicerade ekvationen för att beräkna en EMA kan vara onödig för många handlare, eftersom nästan alla kartläggningspaket gör beräkningarna för dig Men för dig matematiska geeks där ute, här är EMA-ekvationen . När du använder formeln för att beräkna den första punkten i EMA kan du märka att det inte finns något värde tillgängligt för att använda som tidigare EMA. Detta lilla problem kan lösas genom att starta beräkningen med ett enkelt glidande medelvärde och fortsätta med ovanstående formel därifrån Vi har försett dig med ett provkalkylblad som innehåller verkliga exempel på hur man beräknar både ett enkelt glidande medelvärde och ett exponentiellt rörligt medelvärde. Skillnaden mellan EMA och SMA Nu när du har en bättre förståelse för hur SMA och EMA beräknas, låt oss ta en titt på hur dessa medelvärden skiljer sig. Genom att titta på beräkningen av EMA kommer du att märka att mer betoning läggs på recen t datapunkter, vilket gör det till en typ av vägt genomsnitt. I Figur 5 är antalet tidsperioder som används i varje genomsnitt identiskt 15 men EMA svarar snabbare på de förändrade priserna. Notera hur EMA har ett högre värde när priset är stiger och faller snabbare än SMA när priset sjunker. Denna responsivitet är den främsta anledningen till att många handlare föredrar att använda EMA över SMA. Vilka är de olika dagarna Medel Flytta genomsnitt är en helt anpassningsbar indikator, vilket innebär att användaren kan fritt välja vilken tidsram de vill ha när de skapar genomsnittet. De vanligaste tidsperioderna som används i glidande medelvärden är 15, 20, 30, 50, 100 och 200 dagar. Ju kortare tidsperioden som används för att skapa medelvärdet desto känsligare blir det vara till prisändringar Ju längre tid, desto mindre känslig eller mer utjämning blir medlet Det finns ingen rätt tidsram för användning när du ställer in dina glidande medelvärden Det bästa sättet att ta reda på vilken som är bäst för dig är t o Experimentera med ett antal olika tidsperioder tills du hittar en som passar din strategi. Ett glidande medelvärde är genomsnittspriset för ett kontrakt under den föregående n-perioden stängs. Exempelvis är ett 9-års glidande medelvärde medelvärdet av stängningen priser för de senaste 9 perioderna inklusive aktuell period För intradagsdata används nuvarande pris i stället för slutkurs. Det rörliga genomsnittet används för att observera prisförändringar. Effekten av det glidande medlet är att släppa prisrörelsen så att den långsiktiga trenden blir mindre volatil och därför uppenbarare. När priset stiger över det glidande genomsnittet indikerar det att investerare blir hårda på råvaran. När priserna faller under, indikerar det en baisse råvaror. När ett glidande medelvärde passerar under ett längre sikt glidande medelvärde visar studien en nedgång på marknaden När ett kortsiktigt glidande medelvärde passerar över ett längre sikt glidande medelvärde indikerar detta en uppgång på marknaden. det ger det glidande genomsnittet, ju jämnare prisrörelsen är. Längre glidande medelvärden används för att isolera långsiktiga trender. Det finns många variationer i det rörliga genomsnittet som finns, såsom det glidande genomsnittet av de höga priserna och de låga priserna som representeras i en kanal som heter rörlig genomsnittlig hög låg kanal är detta också känd som den höga låga kanalen av Jake Bernstien. Det finns också den rörliga medelprocentkanalen. Det första argumentet X är det dagliga glidande genomsnittet av slutkursen och det andra argumentet Y är används som Y 10 000 Pris plottad som en kanal runt över och under resultatet av det x-dagars glidande medeltalet. Exponentiell rörande medelvärde tilldelar en vikt till prisuppgifterna som genomsnittet beräknas. Ju senaste priset är desto tyngre viktning. Den äldsta prisdata i exponentiell rörligt medelvärde avlägsnas aldrig från beräkningen, men dess viktning minskar ju längre tillbaka det blir i beräkningarna. Till exempel beräkningarna för en 10 p eriod exponentiell glidande medelvärde är följande. Först, gå tillbaka till början av handel eller tillbaka 1 år eller något konsekvent Ju längre perioden desto mer exakt är resultatet. Lägg upp stängningskurserna för de första 10 perioderna och dela med 10 är resultatet för 10: e perioden finns inga resultat för perioder 1 till 9. Ta sedan 9 10 av 10: e perioden resultat plus 1 10 av den 11: e perioden stänga Det här är det 11: e resultatet, etc, etc. använder den klassiska exponentiella utjämningen formler beskrivna av H Wells Wilder i sin bok Nya koncept i teknisk analys Det definierar utjämningsfaktorn som 1 dag eller 1 3 för en 3 dagars exponentiell rörlig genomsnittsstudie. Resultatet av studien blir då 2 3 av det gamla värdet plus 1 3 av de nya andra har utvecklat egna formler, den mest anmärkningsvärda handelsstationen i handelsstationen och några andra likformiga formler definieras utjämningsfaktorn som 2 dagar 1, vilket för 3-dagars studien ger 2 4 eller 1 2 Detta ger ett resultat av 1 2 o f det gamla pluset 1 2 av den nya 1 2 utjämningen ger snabbare resultat än 1 3 utjämning Du kan få ett motsvarande resultat om du använde en 2-dagers utjämningsfaktor på barchartberäkningarna. Alternativt, om du vill ha en 1 3 utjämning på en plats med hjälp av Trade Station logiken kan du prova en 5-dagars faktor, 2 5 1 2 6 1 3. Offset Moving Average är en enkel glidande genomsnittsavvägning genom att flytta genomsnittet x perioder till höger, där x är det andra argumentet The första argumentet används för att beräkna det enkla glidande medlet av priset och det andra argumentet bestämmer antalet offsets till höger och därigenom förskjutning av det rörliga medlet x perioder till höger. Det exponentiala rörliga medelvärdet är detsamma om det använder exponentiell rörelse genomsnittet i beräkningen. Offset MidPoint Average är ett enkelt glidande medelvärde beräknat från genomsnittet av höga och låga för perioden, motsatt genom att flytta genomsnittet x perioder till höger, där x är det andra argumentet.